Średnia przemieszczeniowa Średnia przemieszczeniowa Średnia ruchoma wykładnicza różni się od prostej średniej ruchowej zarówno metodą obliczeniową, jak i wagą. Średnia ruchoma wykładnicza (skrócona do inicjałów EMA) jest skutecznie ważoną średnią ruchoma. W przypadku EMA ważenie jest takie, że w ostatnich dniach ceny są większe niż ceny starsze. Teorią jest to, że bardziej nowsze ceny uważane są za ważniejsze niż starsze ceny, zwłaszcza że długoterminowa średnia (na przykład 200 dni) równa jest wagi do danych o cenach powyżej 6 miesięcy i można by pomyśleć z nieaktualnych. Obliczanie EMA jest nieco bardziej złożone niż zwykła średnia ruchoma, ale ma tę zaletę, że nie trzeba trzymać dużej liczby danych obejmujących każdą cenę zamknięcia w ciągu ostatnich 200 dni (lub też wiele dni) . Wszystko, czego potrzebujesz, to EMA na poprzedni dzień i bieżącą cenę zamknięcia, aby obliczyć nową średnią przemieszczeniową (Exponential Moving Average). Obliczanie wykładnika Początkowo dla EMA konieczne jest wyliczanie wykładnika. Na początek podaj liczbę dni EMA, którą chcesz obliczyć i dodaj ją do liczby dni, które chcesz wziąć (na przykład dla 200-dniowej średniej ruchomej, dodaj ją, aby uzyskać 201 w ramach obliczeń). Zadzwoń do tych dni1. Następnie, aby zdobyć wykładnię, po prostu weź numer 2 i podziel się przez Dni1. Na przykład wykładnikiem 200 dniowej średniej ruchomej będzie: 2 201. Która jest równa 0,01 Full Calculation, jeśli średnia ruchoma Exponential Kiedyś otrzymaliśmy wykładnik, potrzebujemy teraz tylko dwóch dodatkowych informacji, aby umożliwić nam pełną kalkulację . Pierwszy to wczorajsze średnie przemieszczanie wykładnicze. Załóżmy, że już znamy to, co oblicziliśmy wczoraj. Jeśli jednak nie zdążyłeś sobie przypomnieć o wczorajszej EMA, możesz zacząć od obliczania prostej średniej ruchomej wczoraj i użyć tego zamiast EMA dla pierwszego obliczenia (tj. Dzisiejszego obliczania) EMA. Potem jutro możesz użyć EMA, którą obliczasz dzisiaj, i tak dalej. Drugą informacją, jakiej potrzebujemy jest dzisiejsza cena zamknięcia. Przyjmijmy, że chcemy obliczyć bieżącą 200-dniową średnią przemieszczeniową dla akcji lub akcji z poprzednimi dniami EMA o wartości 120 pensów (lub centów) i bieżącym kursem dniowym z ceną 136 pensów. Pełne obliczenia są zawsze następujące: Dzisiejsze średnie ruchome wykładnicze (bieżące dni zamknięcia x Wykładnik) (poprzednie dni EMA x (1 - dentyfikator)) Więc, przy użyciu powyższych przykładów, dzisiejsze 200-dniowe EMA to: (136 x 0.01 ) (120 x (1 - 0.01)) Która jest równa EMA na dzień dzisiejszy w 120.16. Wiem, że to możliwe dzięki zwiększeniu: Ale naprawdę chciałbym uniknąć zwiększania. Mam googled i nie znaleziono żadnych odpowiednich lub czytelnych przykładów. Zasadniczo chcę śledzić ruchomą średnią ciągłego strumienia strumienia liczb zmiennoprzecinkowych przy użyciu najnowszych 1000 numerów jako próbki danych. Jaki jest najłatwiejszy sposób na to, eksperymentowałem z użyciem okrągłej tablicy, wykładniczej średniej ruchomej i bardziej prostej średniej ruchomej i stwierdziła, że wyniki okrągłej tablicy odpowiadały moim potrzebom najlepiej. zapytał 12 czerwca 12 w 4:38 Jeśli Twoje potrzeby są proste, możesz spróbować użyć wykładniczej średniej ruchomej. Po prostu wprowadzasz zmienną akumulatora, a kod wygląda na każdą próbkę, kod aktualizuje akumulator o nową wartość. Wybierasz stałą wartość alfa, która wynosi od 0 do 1, i oblicz ją: Wystarczy, że znajdziesz wartość alfa, w której efekt danej próbki trwa tylko około 1000 próbek. Hmm, nie jestem pewien, że to jest dla ciebie odpowiednie, teraz, że to tutaj. Problem polega na tym, że 1000 jest dość długie okno dla wykładniczej średniej ruchomej Im nie wiesz, że istnieje alfa, która rozprzestrzenia się średnią w ciągu ostatnich 1000 numerów, bez underflow w obliczaniu zmiennoprzecinkowych. Ale jeśli chcesz mieć mniejsze średnie, jak 30 liczb, jest to bardzo łatwy i szybki sposób na to. odpowiedziało cze 12 12 w 4:44 1 na Twoim stanowisku. Wyższa średnia ruchoma może pozwolić na zmienną alfa. Pozwala to na obliczanie średnich baz czasu (na przykład bajtów na sekundę). Jeśli czas od ostatniej aktualizacji akumulatora przekracza 1 sekundę, to niech alpha wynosi 1.0. W przeciwnym razie możesz pozwolić alpha be (usecs od ostatniej aktualizacji1000000). ndash jxh Cze 12 12 at 6:21 Zasadniczo chcę śledzić średnią ruchu ciągłego strumienia strumienia liczb zmiennoprzecinkowych przy użyciu najnowszych 1000 numerów jako próbki danych. Należy zauważyć, że poniżej uaktualnia całkowitą wartość jako elementy dodawane, co pozwala uniknąć kosztownego przebiegu O (N) w celu obliczenia sumy potrzebnej na przeciętnie na żądanie. Razem uzyskuje się inny parametr od T do obsługi np. używając długiej długi podczas łączenia 1000 długich s, int dla char s lub double-total float. Jest to nieco błędne, że liczby czcionek mogą przechodzić przez INTMAX - jeśli zależy Ci na długich długach bez podpisu. lub użyj dodatkowego członka danych bool do nagrywania, gdy pojemnik jest najpierw napełniany, podczas cyklicznych numsamples wokół tablicy (najlepiej zamienić coś nieszkodliwego jak pos). odpowiedziało 12 czerwca 12 w 5:19 zakłada się, że operator kwotowania (przykład T) jest w rzeczywistości operatorem cudzysłowów (przykład T). ndash oPless 8 czerwca o godz. 11:52 oPless ahhh. dobrze spotykane. właściwie miałem na myśli operatora void () (przykład T), ale oczywiście można użyć dowolnej notacji, którą lubisz. Naprawdę, dzięki. ndash Tony D Jun 8 14 at 14: 27Moving Averages - proste i wykładnicze średnie kroczące - proste i wykładnicze Wprowadzenie Zmiana średniej wygładza dane o cenach, tworząc wskaźnik po trendach. Nie przewidują kierunków cen, ale raczej określają obecny kierunek z opóźnieniem. Przekroczone średnie diety, ponieważ są oparte na wcześniejszych cenach. Pomimo tego opóźnienia, średnie kroczące pomagają gładko działać na ceny i eliminują hałas. Stanowią również elementy dla wielu innych wskaźników technicznych i nakładek, takich jak taśmy Bollingera. MACD i Oscylator McClellan. Dwa najbardziej popularne typy średnich kroczących to średnia ruchoma (SMA) i średnia ruchoma (EMA). Te średnie ruchome mogą być wykorzystane do określenia kierunków trendu lub określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Oto wykres zawierający zarówno SMA, jak i EMA: proste obliczanie średniej ruchomej Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez obliczenie średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów. Większość średnich kroczących opiera się na cenach zamknięcia. 5-dniowa prosta średnia ruchoma to pięciodniowa suma cen zamknięcia podzielona przez pięć. Jak sama nazwa wskazuje, średnia ruchoma jest średnią, która się zmienia. Stare dane są usuwane w miarę udostępniania nowych danych. Powoduje to, że średnia przemieszcza się wzdłuż skali czasowej. Poniżej znajduje się przykład 5-dniowej średniej ruchomej rozwijającej się przez trzy dni. Pierwszy dzień średniej ruchomej obejmuje po prostu ostatnie pięć dni. Drugi dzień średniej ruchomej obniża pierwszy punkt danych (11) i dodaje nowy punkt danych (16). Trzeci dzień średniej ruchomej trwa przez upuszczenie pierwszego punktu danych (12) i dodanie nowego punktu danych (17). W powyższym przykładzie ceny stopniowo zwiększają się z 11 do 17 w ciągu siedmiu dni. Zauważ, że średnia ruchoma również wzrasta od 13 do 15 w ciągu trzech dni obliczeniowych. Warto też zauważyć, że każda średnia ruchoma jest tuż poniżej ostatniej ceny. Na przykład, średnia ruchoma dla pierwszego dnia to 13, a ostatnia cena to 15. Ceny poprzednich czterech dni były niższe i powoduje to, że średnia ruchoma jest opóźniona. Obliczanie średniej ruchomej wykładniczej Średnie ruchome średnie wykładnicze zmniejszają opóźnienie, stosując większą wagę do niedawnych cen. Waga zastosowana do najnowszej ceny zależy od liczby okresów w średniej ruchomej. Są trzy etapy obliczania wykładniczej średniej ruchomej. Najpierw obliczyć prostą średnią ruchoma. Wyznaczona średnia ruchoma (EMA) musi zaczynać się gdzieś tak, że w pierwszym obliczeniu używana jest prosta średnia ruchoma, podobnie jak poprzednia emisja EMA0. Po drugie obliczyć mnożnik ważący. Po trzecie, obliczyć wykładniczą średnią ruchomą. Poniższa formuła dotyczy 10-dniowej EMA. 10-okresowa wykładnicza średnia ruchoma stosuje się do 18.18 ważenia do najnowszej ceny. 10-EMA okres może być również nazywany 18.18 EMA. Dwudziestoczteroletnia EMA stosuje wagę 9,52 w stosunku do ostatniej ceny (2 (201) .0952). Zwróć uwagę, że ważenie krótszego okresu czasu jest większe niż ważenie przez dłuższy okres czasu. W rzeczywistości, wagi spadają o połowę za każdym razem, gdy średnia długość ruchu jest dwukrotnie większa. Jeśli potrzebujesz określonej wartości procentowej dla EMA, możesz użyć tej formuły, aby ją zamienić na okresy czasu, a następnie podaj tę wartość jako parametr EMA0: Poniżej znajduje się przykład arkusza kalkulacyjnego 10-dniowej prostej średniej ruchomej i 10- dziennej średniej ruchomej dla Intel. Proste średnie ruchome są proste i niewiele wyjaśniają. 10-dniowa średnia po prostu porusza się w miarę pojawiania się nowych cen, a stare ceny spadają. Wytworzona średnia ruchoma zaczyna się od prostej średniej ruchomej (22.22) w pierwszym obliczeniu. Po pierwszym obliczeniu normalna formuła przejmuje. Ponieważ EMA zaczyna się od prostej średniej ruchomej, jego prawdziwa wartość nie zostanie zrealizowana dopiero po 20 lub późniejszych okresach. Innymi słowy, wartość arkusza excel może się różnić od wartości wykresu ze względu na krótki czas zwrotu. Ten arkusz kalkulacyjny kończy się tylko 30 okresami, co oznacza, że wpływ tej prostej średniej ruchomej miało 20 okresów na rozproszenie. StockCharts co najmniej 250-krotne (zwykle znacznie dalej) dla swoich obliczeń, więc efekty prostej średniej ruchomej w pierwszym obliczeniu zostały w pełni rozproszone. Czynnik Lag zwiększa ruchomą średnią, tym bardziej lag. 10-dniowa wykładnicza średnia ruchoma utrzyma ceny dość blisko i wkrótce po skręceniu cen. Krótkie średnie ruchy są jak łodzie szybkości - zwinne i szybko zmieniające się. Natomiast 100-dniowa średnia ruchoma zawiera dużo danych, które spowalniają. Dłuższe średnie ruchome są jak zbiorniki oceaniczne - letargiczne i powolne do zmiany. Potrzeba większego i dłuższego ruchu cen dla 100-dniowej średniej ruchomej, aby zmienić bieg. Powyższy wykres pokazuje SampP 500 ETF z 10-dniową EMA ściśle po cenach i 100-dniową SMA szlifowania wyższe. Nawet w okresie spadku stycznia i lutego 100-dniowy kurs SMA utrzymywał kurs i nie obrócił się. 50-dniowy SMA mieści się gdzieś pomiędzy średnim ruchem 10 i 100 dni, jeśli chodzi o współczynnik opóźnienia. Proste vs potoczne średnie kroczące Mimo że istnieją wyraźne różnice między prostymi średnimi ruchoma a średnimi ruchoma wykładniczymi, niekoniecznie jest to lepsze od innych. Wyższe średnie kroczące mają mniej opóźnień, a zatem są bardziej wrażliwe na ostatnie ceny - i ostatnie zmiany cen. Średnie kroczące średnie ruchy spadną przed średnimi ruchami. Z drugiej strony stanowią średnią cenę za cały okres. Jako takie, proste średnie ruchome mogą być lepiej dostosowane do identyfikacji poziomów wsparcia lub oporu. Przeciętne preferencje ruchów zależą od celów, stylu analitycznego i horyzontu czasowego. Chartiści powinni eksperymentować z oboma typami średnich kroczących, jak również różne ramy czasowe, aby znaleźć najlepsze dopasowanie. Poniższy wykres przedstawia firmę IBM z 50-dniowym SMA na czerwono i 50-dniową EMA na zielono. Oba osiągnęły szczyt pod koniec stycznia, ale spadek EMA był ostrzejszy niż spadek SMA. EMA pojawiła się w połowie lutego, ale SMA stale spadała do końca marca. Zauważ, że SMA pojawiła się ponad miesiąc po EMA. Długości i ramy czasowe Długość średniej ruchomej zależy od celów analitycznych. Krótkie średnie ruchome (5-20 okresów) najlepiej nadaje się do krótkoterminowych trendów i handlu. Chartreszy zainteresowani trendami średniookresowymi wybieraliby dłuższe średnie ruchy, które mogą wynosić 20-60 okresów. Inwestorzy długoterminowi wolą ruszać się średnio 100 lub więcej okresów. Niektóre średnie ruchome długości są bardziej popularne niż inne. Najbardziej popularna jest 200-dniowa średnia ruchoma. Ze względu na długość, jest to wyraźnie długoterminowa średnia ruchoma. Następna, 50-dniowa średnia ruchoma jest dość popularna w średnim okresie. Wielu chrześcijan korzysta ze średnich ruchów 50-dniowych i 200-dniowych razem. Krótkoterminowa, 10-dniowa średnia ruchoma była dość popularna w przeszłości, ponieważ łatwo było ją obliczyć. Jeden po prostu dodał numery i przesunął punkt dziesiętny. Identyfikacja tendencji Te same sygnały mogą być generowane przy użyciu prostych lub wykładniczych średnich kroczących. Jak wspomniano powyżej, preferencja zależy od każdej osoby. Poniższe przykłady będą używać zarówno prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Określona średnia ruchoma odnosi się zarówno do prostych, jak i wykładniczych średnich kroczących. Kierunek średniej ruchomej przekazuje ważne informacje o cenach. Rosnąca średnia ruchoma wskazuje, że ceny są na ogół wzrastające. Spadająca średnia ruchoma wskazuje, że średnio spadają ceny. Rosnąca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję wzrostową. Spadająca długoterminowa średnia ruchoma odzwierciedla długoterminową tendencję spadkową. Powyższy wykres pokazuje 3M (MMM) z 150-dniową wykładniczą średnią ruchoma. Ten przykład pokazuje, jak dobrze działają średnie ruchome, gdy trend jest silny. 150-dniowa EMA odrzuciła w listopadzie 2007 r. I ponownie w styczniu 2008 r. Zwróć uwagę, że zajęło 15 spadków, aby odwrócić kierunek tej średniej ruchomej. Te wskaźniki opóźniające wskazują na odwrócenie tendencji w miarę ich wystąpienia (w najlepszym wypadku) lub po ich wystąpieniu (w najgorszym przypadku). MMM kontynuował spadek w marcu 2009 r., A następnie wzrósł o 40-50. Zauważ, że 150-dniowa EMA nie pojawiła się dopiero po tym przypływie. Gdy tylko to zrobił, MMM kontynuował wyższe w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przeprowadzki średnie działają doskonale w silnych trendach. Double Crossovers Dwa średnie ruchome mogą być używane razem do generowania sygnałów krzyżowych. W analizie technicznej rynków finansowych. John Murphy nazywa to podwójną metodą crossover. Podwójne przejazdy obejmują jedną stosunkowo krótką średnią ruchową i jedną stosunkowo długą średnią ruchoma. Podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, ogólna długość średniej ruchomej definiuje ramy czasowe dla systemu. System za pomocą 5-dniowej EMA i 35-dniowej EMA uznano za krótkoterminową. System korzystający z 50-dniowego SMA i 200-dniowego SMA byłby uważany za średnioterminowy, a może nawet długoterminowy. Przejściowy zwrotnica występuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dalszą średnią ruchomej. Jest to również znany jako złoty krzyż. Pochylenie spadkowe następuje wtedy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza dłużej przeciętną średnią. Jest to znany jako martwy krzyż. Przekazywanie przecięć średnich powoduje relatywnie późne sygnały. W końcu system zatrudnia dwa wskaźniki słabiej rozwinięte. Im dłuższe są ruchome okresy średnie, tym większe opóźnienie w sygnałach. Te sygnały działają świetnie, gdy trwa tendencja. Jednakże, ruchomy system przecięcia crossoveru przyniesie wiele pseudonów bez silnego trendu. Istnieje również potrójna metoda krzyżowa obejmująca trzy średnie ruchome. Ponownie, generowany jest sygnał, gdy najkrótsza średnia ruchoma przekracza dwa dłuższe średnie ruchome. Prosty potrójny system zwrotnicowy może obejmować średnie ruchome 5-dniowe, 10-dniowe i 20-dniowe. Powyższy wykres przedstawia Home Depot (HD) z 10-dniową EMA (zielona kropkowana linią) i 50-dniową EMA (czerwoną linią). Czarna linia jest codziennym zamknięciem. Użycie średniej ruchomych zwrotnic doprowadziłoby do trzech pędników, zanim złapano dobry handel. 10-dniowa EMA zerwała się pod 50-dniową EMA pod koniec października (1), ale to nie potrwa długo, jak 10-dniowy ruch wznowiony powyżej powyżej w połowie listopada (2). Ten krzyż trwał już dłużej, ale w styczniu (3) następny niedźwiedzia krzyżowa pojawiły się pod koniec listopada poziom cen, co spowodowało kolejny whipsaw. Ten niedźwiedzią krzyk nie trwał tak długo, jak 10 dniowy EMA powrócił ponad 50 dni kilka dni później (4). Po trzech złych sygnałach, czwarty sygnał zasygnalizował silnemu ruchowi w miarę wzrostu zapasów w ciągu 20. W tym miejscu są dwa wyjazdy. Po pierwsze, przejazdy są skłonne do wędrowania. Można zastosować filtr cen lub czasu, aby zapobiec psuwaczom. Handlowcy mogą wymagać rozjazdu przez ostatnie 3 dni przed działaniem lub wymagać, aby 10-dniowa EMA przemieszczała się powyżej przedniej 50-dniowej EMA o pewien poziom przed działaniem. Po drugie, MACD może być używany do identyfikacji i ilościowej oceny tych przecięć. MACD (10,50,1) pokaże linię reprezentującą różnicę między dwoma średnicami ruchu wykładniczego. MACD obraca się podczas złotego krzyża i ujemny podczas martwego krzyża. Oscylator Oscylatora Procentowego (PPO) może być używany w taki sam sposób, aby pokazać różnice procentowe. Warto zauważyć, że MACD i PPO są oparte na średnich ruchach wykładniczych i nie odpowiadają prostym średnim kroczącym. Ten wykres przedstawia firmę Oracle (ORCL) z 50-dniową EMA, 200-dniową EMA i MACD (50 200). W okresie 2 12 lat istniały cztery średnie ruchome przejazdy. Pierwsze trzy przyniosły ubolewanie lub złe transakcje. Trwały trend rozpoczął się czwartym rozdrożem, kiedy ORCL sięgnął połowy lat dwudziestych. Po raz kolejny ruchome przecięcia średnie działają świetnie, gdy trend jest silny, ale powodują straty w przypadku braku tendencji. Przeceny cenowe Przeceny średnie można również wykorzystać do generowania sygnałów z prostymi przeceniami cen. Ruchliwy sygnał jest generowany, gdy ceny poruszają się powyżej średniej ruchomej. Sygnał niedźwiedzi jest generowany, gdy ceny spadają poniżej średniej ruchomej. Przeceny cen można połączyć w handlu w większym trendzie. Dłuższa ruchomość ś rednia wyznacza ton dla wię kszej tendencji, a przy generowaniu sygnałów używa się krótszej ruchomoś ci. Poszukiwano uprzejmych krzyżówek cenowych tylko wtedy, gdy ceny są już powyżej średniej dłużej. Będzie to handel w zgodzie z większym trendem. Na przykład, jeśli cena przekracza 200-dniową średnią ruchoma, chartiści skoncentrują się tylko na sygnałach, gdy cena przekracza 50-dniową średnią ruchoma. Oczywiście, ruch poniżej 50-dniowej średniej ruchomej poprzedzałby taki sygnał, ale takie krzywdy niekorzystne byłyby ignorowane, ponieważ większa tendencja wzrasta. Krzywa niedźwiedzia po prostu sugeruje pullback w większym trendzie wzrostowym. Krzyż powyżej 50-dniowej średniej ruchomości oznaczałby wzrost cen i kontynuację większej dynamiki wzrostu. Następny wykres przedstawia Emerson Electric (EMR) z 50-dniową EMA i 200-dniową EMA. Stan wzrósł powyżej i utrzymywał się powyżej średniej ruchowej 200 dni w sierpniu. Od początku listopada po raz pierwszy pojawiły się spadki poniżej 50-dniowej EMA i ponownie na początku lutego. Ceny szybko się cofnęły ponad 50-dniowy EMA, aby zapewnić uparty sygnał (zielone strzałki) w harmonii z większą fazą wzrostu. MACD (1,50,1) jest wyświetlany w oknie wskaźników w celu potwierdzenia krzyżów cenowych powyżej lub poniżej 50-dniowego EMA. Jednorodzona EMA równa jest cenie zamknięcia. MACD (1,50,1) jest dodatni, gdy wartość graniczna przekracza 50-dniową EMA i jest ujemna, gdy wartość graniczna jest niższa niż 50-dniowa EMA. Wsparcie i opór Średnie kroczące mogą również działać jako wsparcie w trendzie wzrostowym i oporze w downtrend. Krótkoterminowe trenowanie może znaleźć wsparcie w pobliżu 20-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest również wykorzystywana w zespołach Bollingera. Długoterminowa tendencja wzrostowa może znaleźć wsparcie w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest najbardziej popularną długoterminową średnią ruchoma. Jeśli fakt, 200-dniowa średnia ruchoma może oferować wsparcie lub opór tylko dlatego, że jest tak szeroko stosowany. To prawie jak samospełniający się proroctwo. Powyższy wykres pokazuje NY Composite z 200-dniową prostą średnią ruchoma od połowy 2004 r. Do końca 2008 r. 200-dniowe wsparcie udzielane wiele razy w trakcie wyprzedzenia. Gdy trend odwrócił się z podwójną górną przerwą, 200-dniowa średnia ruchoma działała jako opór wokół 9500. Nie oczekuj dokładnych poziomów wsparcia i oporu od średnich kroczących, zwłaszcza dłuższych średnich kroczących. Rynki napędzane są emocjami, co czyni je bardziej skłonne do przeoczenia. Zamiast dokładnych poziomów, średnia ruchoma może być wykorzystana do identyfikacji stref wsparcia lub rezystancji. Wnioski Korzyści płynące ze stosowania średnich ruchomej należy oceniać na niekorzyść. Średnie kroczące są następujące trendy lub opóźnione wskaźniki, które zawsze będą krok za sobą. Niekoniecznie jest to zła rzecz. Przecież tren jest twój przyjaciel i najlepiej jest handlować w kierunku tego trendu. Średnie kroczące zapewniają, że przedsiębiorca jest zgodny z obecnym trendem. Chociaż trend jest Twoim przyjacielem, papiery wartościowe spędzają dużo czasu w zakresie obrotu, co powoduje, że średnia ruchoma jest nieefektywna. Raz w trendzie poruszają się średnie, ale też dają późne sygnały. Don039t oczekują sprzedaży na górze i kupowania na dole przy średnich ruchomech. Podobnie jak w przypadku większości narzędzi analizy technicznej, średnia ruchoma nie powinna być używana samodzielnie, ale w połączeniu z innymi narzędziami uzupełniającymi. Chartiści mogą używać średnich kroczących do określenia ogólnej tendencji, a następnie użyć RSI w celu określenia poziomów przejęcia lub zbytych. Dodawanie średnich kroczących do wykresów StockCharts Średnie ruchome są dostępne jako funkcja nakładania się cen na stół roboczy programu SharpCharts. Używając menu rozwijanego Overlays, użytkownicy mogą wybierać albo prostą średnią ruchomej lub średnią ruchową wykładniczą. Pierwszy parametr służy do określania liczby okresów. Opcjonalny parametr można dodać, aby określić, które pole ceny powinno być stosowane w obliczeniach - O dla otwartych, H dla wysokich, L dla niskich i C dla zamknięcia. Do oddzielenia parametrów stosuje się przecinek. Do dodania innego opcjonalnego parametru można przesuwać średnie ruchome w lewo (w przeszłości) lub w prawo (na przyszłość). Liczba ujemna (-10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do lewej 10 okresów. Liczba dodatnia (10) spowoduje przesunięcie średniej ruchomej do 10-ciu okresów. Wielokrotne średnie ruchome można pokryć wykresem cen, dodając kolejną linię nakładki do stołu roboczego. Członkowie StockCharts mogą zmieniać kolory i style, aby rozróżnić różne średnie ruchome. Po wybraniu wskaźnika otwórz opcję Opcje zaawansowane, klikając zielony trójkąt. Opcje zaawansowane mogą być również użyte do dodania ruchomych nakładek na inne wskaźniki techniczne, takie jak RSI, CCI i Volume. Kliknij tutaj, aby wyświetlić wykres na żywo z kilkoma ruchomymi średnimi. Używanie średnich kroczących ze skanowaniem w StockCharts Poniżej przedstawiono przykładowe skanowanie, które członkowie magazynu StockCharts mogą skanować w różnych sytuacjach średniej ruchomej: Bullish Moving Average Cross: ta analiza dotyczy zasobów o wzrastającej 150-dniowej prostej średniej ruchomej i wzroście krzyża z 5 EMA i EMA 35-dniowy. 150-dniowa średnia ruchoma rośnie tak długo, jak długo sprzedaje się powyżej jej poziomu pięć dni temu. Krzyż uparty pojawia się, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się powyżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej wielkości. Niesklasyfikowany ruch średnio krzyżowy: to skanuje szuka zapasów z 150-dniową prostą średnią ruchomą i krzyżykiem 5-dniowego EMA i 35-dniowego EMA. 150-dniowa średnia ruchoma spadnie tak długo, jak sprzedaje się poniżej poziomu sprzed pięć dni. Krzywa nieuzasadniona występuje, gdy 5-dniowa EMA przemieszcza się poniżej 35-dniowej EMA przy wyższej średniej. Dalsze studia Książka Johna Murphy'ego zawiera rozdział dotyczący średnich kroczących i ich różnych zastosowań. Murphy uwzględnia zalety i zalety średnich kroczących. Ponadto, Murphy pokazuje, jak ruchome średnie współpracują z zespołami Bollinger Bands i systemami handlu kanałami. Analiza techniczna rynków finansowych John MurphyExpunential Moving Average - EMA Zmniejszenie średniej ruchomej wykładniczej - EMA 12 i 26-dniowe EMA są najpopularniejszymi krótkoterminowymi średnimi i są wykorzystywane do tworzenia wskaźników, takich jak średnia ruchoma rozbieżność w konwergencji ( MACD) i procentowego oscylatora cen (PPO). Ogólnie, 50- i 200-dniowe EMA są wykorzystywane jako sygnały długoterminowych trendów. Handlowcy, którzy stosują analizę techniczną, wskazują, że ruchome średnie są bardzo przydatne i wnikliwe, gdy są stosowane prawidłowo, ale powodują spustoszenie, gdy są niewłaściwie wykorzystywane lub są błędnie interpretowane. Wszystkie średnie ruchome powszechnie stosowane w analizie technicznej są ze swej natury wskaźnikami słabiej rozwiniętymi. W konsekwencji wnioski wyciągnięte z zastosowania średniej ruchomej do konkretnego wykresu rynkowego powinny być potwierdzeniem ruchu na rynku lub wskazaniem jego siły. Bardzo często, kiedy ruchoma średnia linia wskaźników dokonała zmiany odzwierciedlającej znaczny ruch na rynku, optymalny punkt wejścia na rynek już minął. EMA służy do łagodzenia tego dylematu do pewnego stopnia. Ponieważ obliczenia EMA wiążą się z najnowszymi danymi, uciska akcję cenową nieco mocniej, a zatem reaguje szybciej. Jest to pożądane, gdy EMA jest wykorzystywany do uzyskania sygnału wejściowego do obrotu. Interpretacja EMA Podobnie jak wszystkie przeciętne wskaźniki ruchomości, są one znacznie lepiej dostosowane do trendów rynkowych. Kiedy rynek jest w silnym i trwałym trendu. linia wskaźników EMA pokaże również tendencję wzrostową i vice versa dla tendencji spadkowej. Czujny przedsiębiorca nie tylko zwróci uwagę na kierunek linii EMA, ale również relację szybkości zmian z jednego paska do jednego. Na przykład, gdy akcja cenowa silnej trendu zacznie się spłaszczać i odwrócić, tempo zmian EMA z jednego paska do drugiego zacznie się zmniejszać do czasu, gdy linia wskaźnika spłaszczy, a stopa zmian będzie równa zero. Z powodu efektu opóźnienia, w tym momencie, a nawet kilku barów, akcja cenowa powinna już się odwrócić. Wynika z tego, że obserwowanie konsekwentnego zmniejszenia szybkości zmian EMA mogłoby być wykorzystane jako wskaźnik, który mógłby przeciwdziałać dylematowi spowodowanemu przez opóźniony wpływ średnich kroczących. Typowe zastosowania EMA EMA są powszechnie stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami w celu potwierdzenia znacznych ruchów na rynku i pomiaru ich ważności. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą handel na rynku w ciągu dnia i szybko rozwijających się rynków, EMA jest bardziej stosowna. Często handlowcy używają EMA do określenia nastawienia do handlu. Na przykład, jeśli EMA na wykresie dziennym wykazuje silną tendencję wzrostową, strategia intraday traders może polegać wyłącznie na długiej stronie na wykresie śródczasowym.
No comments:
Post a Comment